องค์ประกอบในชุดข้อมูลไม่สัมพันธ์กันหรือไม่?

เป็นองค์ประกอบในชุดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่? - Dumies

สำหรับชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยการสังเกตที่เกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน (นั่นคือ, ข้อมูลชุดเวลา ) สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดว่าการสังเกตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เนื่องจากเทคนิคหลาย ๆ แบบสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลชุดข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐานว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน (อิสระ)

เทคนิคกราฟิกแบบเดียวที่คุณสามารถใช้เพื่อดูว่าข้อมูลไม่สัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ หรือไม่นั้นคือ ฟังก์ชันการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ฟังก์ชัน autocorrelation แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตการณ์ในชุดเวลากับความล่าช้าที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างข้อสังเกตกับความล่าช้า 1 หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตแต่ละครั้งกับค่าก่อนหน้า

รูปนี้แสดงถึงฟังก์ชันความสัมพันธ์แบบอิสระสำหรับผลตอบแทนรายวันของ ExxonMobil ในปี 2556

ความสัมพันธ์ในการคำนวณผลตอบแทนรายวันของหุ้น ExxonMobil ในปี 2556

แต่ละ "เข็ม" ในฟังก์ชัน ระหว่างการสังเกตการณ์กับความล่าช้าที่กำหนด

ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์กับความล่าช้า 0 จะเท่ากับ 1 เสมอเพราะว่านี่แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อสังเกตกับตัวเอง

ในกราฟเส้นประจะแสดงขีด จำกัด ล่างและบนของช่วงความเชื่อมั่น

หากมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าขีด จำกัด บนของช่วงความเชื่อมั่นหรือต่ำกว่าขีด จำกัด ล่างของช่วงความเชื่อมั่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของความล่าช้านั้นไม่ใช่ 0 นี่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นอิสระขององค์ประกอบใน ชุด ในกรณีนี้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพียงอย่างเดียว (ที่ระดับความล่าช้า 8) การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนของ ExxonMobil อาจเป็นอิสระ การทดสอบสถิติอย่างเป็นทางการจะแสดงว่าเป็นจริงหรือไม่